Когда на рынке флэт, участники торгов ждут сильного движения. Это приводит к тому, что в ценовом уровне консолидируются ордера. Когда приходит крупный игрок, он открывает ордер с большим лотом, начинается движение.
Философия торговли, которую разработал Вайкофф, применяется и сегодня, но начинающие трейдеры должны понимать, что метод Вайкоффа представляет собой общую систему. Без знания о том, как работает рынок, ее не получится использовать. Каждая ситуация, складывающаяся на рынке, индивидуальна, и это нужно учитывать. Это аббревиатура, которая обозначает анализ объема и спреда (Volume Spread Analysis). Метод был разработан для использования на фондовом рынке.
Vsa Анализ Его Применение На Рынках
Прочитать ее можно онлайн на форуме в Институте спроса и предложения Ричарда Вайкоффа. Увеличивающиеся объемы на бычьей свече №7 подтверждают это. Стоимость биткоина отправилась обновлять рекордную вершину. Последующие свечи развивают флэт, при этом все атаки на уровень $30k терпят неудачу. Мы воспользуемся возможностями платформы ATAS и расширим график так, чтобы можно было анализировать кластеры (“заглянуть внутрь” свечей).
Из этого можно сделать вывод, что баланс спроса и предложения выталкивает цену вверх от уровня поддержки 50,000 долларов. Далее следует еще одна попытка атаки на уровень 60,000 долларов. Первая попытка (отмечена цифрой 2) связана с началом военных действий в Украине.
Vsa Техники Применения Побарный Анализ (запись Вебинара)
В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.
Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг. Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость.
Применение Методов Вайкоффа На Сегодняшний День
Этим в 2011 году занялся российский трейдер Александр Пурнов после глубокого исследования работ Вайкоффа и Вильямса. Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения. Вы ищете поворотные vsa анализ моменты — заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда. Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей.
Когда появились компьютеры, Том решил внедрить автоматизацию. Это привело к созданию платформы TradeGuider, которая была создана специально для работы с объемами. Перейдя на график, отражающий крестики-нолики, он оценивал движения, интересовался импульсом цены.
В качестве первого примера рассмотрим показательную ситуацию на рынке биткоинов в 2021 году. Данные с биржи Bitfinex (они быстрее загружаются), таймфрейм — недельный. Автор выделяет на графике трендовые бары, нетрендовые и разворотные.
На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли. В «Крестиках-ноликах» отбрасывается фактор времени https://boriscooper.org/ и учитывается только движения цены. Стрелка №1 указывает на экспоненциальный рост цены после пробоя психологической отметки $60k. Снова в медиа участились прогнозы о скором достижении уровня $100k. Их дополнительно подогревали новости о листинге Coinbase на бирже Nasdaq.
Шансы пробиться через важный уровень поддержки невысоки. Медвежья свеча №7 имеет большую разницу между excessive и low. Это значит, что произошло много событий, и рынок был очень волатильный.
- При взгляде на график он должен легко определять мощный тренд.
- Философия торговли, которую разработал Вайкофф, применяется и сегодня, но начинающие трейдеры должны понимать, что метод Вайкоффа представляет собой общую систему.
- Это вызывает движение рынка, возникает тренд, который должен учитывать трейдер.
- Частный трейдер должен понять, в какую сторону пойдет цена, а затем войти в рынок в этом направлении.
- Это значит, что произошло много событий, и рынок был очень волатильный.
Анализ свечей ему был нужен для того, чтобы определить, в какую сторону идет цена. После этого он определял, где будет входить в сделку, а где выходить из нее. Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним. Свеча №5 указывает, что как только поддержка от информационного повода иссякла, рынок резко показал свою медвежью натуру.
Механика Рынка От Вайкоффа
Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней. Он направлен на глубокое понимание рыночной ситуации с максимальным использованием информации, доступной на графике. Цифрой 10 отмечена свеча, которая на своем минимуме содержит “ловушку для медведей”. Похожие ловушки нередко образуются в самом начале бычьего импульса. График волн, отражающий, как себя ведет себя цена какой-то группы активов, он изучал для того, чтобы выбрать подходящие ценные бумаги. Он останавливался на тех, которые быстрее других двигались в группе.
При чтении недельного графика бар за баром ситуация не всегда может быть очевидной. Но чем больше вы тренируетесь на истории, тем больше вас будет посещать идей, какой позиции придерживаться в тот или иной момент. Кластерные графики и полезные индикаторы платформы ATAS помогут вам, предоставляя больше детализации.
Высокая волатильность – это именно то условие, при котором крупные участники рынка имеют возможность развернуть свои позиции. В данном случае можно предположить, что они продавали остатки лонгов тем покупателям, которые верили в рост цены свыше $62k. Обратите внимание на плотность около $62k – это “счастливчики”, которые не смогли больше терпеть рост цены и решились купить на самой вершине. Объемы находятся на очень низком уровне – это самый низкий показатель за много недель. Скорее всего, это слабость спроса – участники рынка не спешат преследовать цену и раскупать биткоины, предлагаемые продавцами.
Цифрой 1 отмечены три медвежьи свечи – год начался негативно для рынка акций. Если верить статистике, это был один из худших январей за всю историю рынка акций. Рост объемов (но не экстремальный) на фоне снижения цены в побарном анализе означает давление продаж.
Рост к уровню А приблизительно равен 50% снижения от максимума к уровню В. Поднявшиеся цены остудили желание покупателей платить за контракты. Последующее снижение на растущих объемах (6) подтвердило доминирование продавцов.